مقدمه ای بر اقتصاد سنجی مالی تجزیه و تحلیل داده ها در علوم مالی(جلد دوم) – بروکز – بدری – مهربان نشر
180,000 تومان
| مشخصات کتاب | |
|---|---|
| ناشر | مهربان |
| مولف | کریس بروکز |
| تعداد صفحه | 394 |
| سال چاپ | 1399 |
| نوع جلد | شومیز |
| قطع کتاب | وزیری |
توضیحات
مقدمه ای بر اقتصاد سنجی مالی تجزیه و تحلیل داده ها در علوم مالی(جلد دوم) – بروکز – بدری – مهربان نشر
بریده ای از کتاب فصل نهم صفحه 489 ” مدل هایی برای نوسانات”
پیش بینی نوسانات بازار سهام موضوع طیف وسیعی از تحقیقات دانشگاهی و عملی دهه گذشته بوده است. نوسانات یکی از مهم ترین مفاهیم مالی محسوب میگردد. معمولا انحراف معیار و واریانس به عنوان معیارهایی ساده برای سنجش ریسک نوسانات محسوب می شود. بسیاری از مدل هایی مبتنی بر ارزش در معرض ریسک نیازمند برآورد و پیش بینی پارامتر نوسانات هستند.نوسانات بازار سهام مستقیما در مدل بلک-شولز برای محاسبه قیمت اختیار معامله وارد می شود. در بخش های بعدی مدل های مختلفی برای ساختار بندی نوسانات مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.